スポンサーサイト 

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-)

ポートフォリオを考える(2) 

法外な長期労働にやっと出口が見えてきました、嶋田です。
人的資産をまさしく削って労働所得に代えていることを実感します。

このシリーズで僕が使っている計算マクロを公開しようと思っていましたが、当ブログのリンク先に遥かにキレイなものがありますので御紹介に変えさせて頂くことにしました。
こうなると自分の汚いものをお見せするのが恥ずかしくなってきた訳です。

まずNightwalkerさんのブログ「NightWalker's Investment Blog」でお年玉として多資産クラス(最大6資産)のポートフォリオのリターン、リスク、シャープレシオを解析できるエクセルシートが公開されています。
これを使えばサクッとポートフォリオボラティリティが計算できます。±2SD(標準偏差)つまり95%信頼区間を考えれば、許容できる損失額でシュミレーションができるわけですね。
ソルバーを使えば、シャープレシオを最大化するアロケーション解を得ることもできますので秀逸です。

さらに水瀬さんのブログ「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」では効率的フロンティアのどこに自分のポートフォリオが存在するかを計算してくれるエクセル・マクロが紹介されています。
これはすばらしい。
ちなみに僕のポートフォリオ・パッシブ部門は見事曲線上に乗っており、自分の作ったものでシュミレーションしたものと同じでした。ホッとしました。

過度な宣伝は製作者の意図するところでは無いように思いますのでこの辺りで。直接リンクを張らないこともご了承ください。 ちなみに元となるデータではイボットソン・アソシエイツに勝てないので追随することになります。
スポンサーサイト
[ 2007/01/29 19:48 ] アセットアロケーション | TB(0) | CM(7)

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます
[ 2007/01/31 21:37 ] [ 編集 ]

>>管理人のみ閲覧できます さん

いつもお世話になっております。
貴重な情報ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
[ 2007/02/01 07:00 ] [ 編集 ]

ご紹介いただいた効率的フロンティア計算シートの製作者です。
好意的にとりあげていただき、ありがとうございます(^^)ゞ

以前のバージョンは製作途中ということで期間限定で暫定公開としていたのですが、本日、正式版を公開しました。
下記URLからダウンロードできますので、興味ある方はぜひお試しください!
http://tarot-mpt.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/_ver110_a933.html

[ 2007/02/02 21:09 ] [ 編集 ]

>>タロットさん

いつもありがとうございます。
わざわざ当ブログまできていただいて逸品を公開していただけるとは。
今後ともよろしくお願いいたします。
[ 2007/02/03 08:30 ] [ 編集 ]

遅くなりましたが、僕のブログからリンクを張らせていただきました。

もしよろしければ、相互リンクをお願いできますでしょうか?
[ 2007/02/17 00:49 ] [ 編集 ]

>>タロットさん

リンクありがとうございます。
当ブログからもリンクさせていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
[ 2007/02/17 11:23 ] [ 編集 ]

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます
[ 2007/02/23 19:56 ] [ 編集 ]

コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://einthoven.blog49.fc2.com/tb.php/115-d7c17c8b





上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。